verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate
- verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate
Sind die Varianzen der Störvariablen in linearen ⇡ Einzelgleichungsmodellen verschieden (⇡ Heteroskedastizität) und/oder sind die Störvariablen autokorreliert (⇡ Autokorrelation), dann verlieren die gewöhnlichen Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen (⇡ gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate) ihre besonderen stochastischen Eigenschaften. Die v.M.d.k.Q. berücksichtigt die jeweils spezielle Gestalt der Varianz-Kovarianz-Matrix der Störvariablen und ergibt so wieder Schätzfunktionen mit den gewünschten stochastischen Eigenschaften. Das praktische Problem besteht aber darin, Kenntnis über die jeweilige Varianz-Kovarianzmatrix der Störvariablen zu erhalten.
Lexikon der Economics.
2013.
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